风控模型如何嵌入策略(一)

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 编辑导语:常见于信贷担保公司,用来对业务进行风险控制。风控模型,是在风控策略达到平衡之际,实现风险精分差异化的必备武器。那风控模型中如何嵌入策略呢?作者认为方法有三种:风险定价,授信额度,期限/还款方式。这篇文章详细地为大家介绍风定价。一起来看看吧。

一、前言

今天我要讲的题目是《模型如何嵌入策略》,因为我是负责风控策略的。

我们在市面上常见的一些文章,主要是讲指标和指标体系,比如bbc卡,准入评分,以及预警,主要分这几大类。

但是具体它怎么分怎么操作,比如比较常见的一些工业上的工具或决策树模型,直接得出一个结果。

或者做的好的可能是多个模型联合在一起,但在腰部的平台比较通用的和比较常见的,更多的还是一个策略集。

会把多个策略联系在一起,通过决策引擎然后跑出一个结果。

现在我给大家看一下这个整体的原理:包括风险定价,授信额度,期限/还款方式。

也就是说一遇到问题风控大概就这三种处理方式:限制额度,提高利率,减少期限。

限制额度大家能够明白,因为金钱是一般等价物,它的风险是归一化的,它损失A的100元和损失B的100元是一个意思。

最终那钱还是那么多钱,那个钱并不会因为别人的钱而有改变。

额度的话如果说它越小,用户能承担的负债也是越小的。而且也对我们个人总体总得授信池的额度占用率也比较小,风险也会更小。

利率呢比较常见的就是高利贷,风控有的利率非常高的时候,高利贷其实对风控并不是有很大的要求,更多的是靠后期追款。

如果利率高于50%的话,可以给大家算一下,高于50%的利率其实对风控的要求是非常低的。这种情况后期如果还一个或者还两个就能把本收回来。

当然除了违约,后期还有追收,其实并不是你违约不还了,这个钱就百分百不能收回来,所以说这个利率的一个锚定价,与产品的整体能不能还款,其实有很大的影响。

期限呢就是说如果这期间的变化的周期变的越短,它的风险变化越小。

就是它实际与我们授限审批的那个节点比,它变化会非常非常小,这样我们便于对它进行一些掌控。

比如在一些小微贷款,可能它有风险,但是吃不准的时候可能会降低期限,然后通过对它的一种判断或者把控来看看它表现。

如果说有什么变化,那么第一时间就收贷,不会再去贷,大概就是这三种吧。

一些其他的用户平台,比如说黑名单、白名单,还有准入,以及评分的配额,其实主要应用的也就这几种吧。

我们这个准入是为了确定我们的用户具体是哪里的,他从哪里来,我们应该去哪里去找他。

我们应该在水池里去摸鱼,而不是在沙漠中摸鱼。

就是在优质客户比较多的地方,或者说在我们目标客户群比较多的地方去找他们,而不是去那些非常荒芜的地方。

二、风险定价

下面我来给大家讲风险定价。

第一节,风险定价就相当于贷款,贷款实际上是把钱借给你用,租借金钱的使用权,所以利率是贷款的第一竞争力。

如果说这个贷款它是一个负数的话,肯定100%很多人都会去借。

当然这种情况是存在的,有些补贴的贷款比如给特别偏远的农村扶贫性质的贷款,其实是有补贴贷的。

利率如果非常非常高的话,其实就是那种高利贷,如果给一个很高的利率的话,其实可能三四个人给你回个两三个就能覆盖它的成本了。

我们来看一下法律限定以内的利率是怎么计算的。

比较通用的贷款的最低定价,主要是计算它的盈亏的平衡点,如果我们可以算出盈亏平衡点,加上一些我们预期的利润,或者其它的一些经营能力的提升,或者有些具体的政策的指导可以把这个利率进行调高一下,保证我们盈利持续长期经营。

最低的贷款率定价呢,其实挺简单的。

就是资金成本加上经营成本,经营成本包含市场成本加税费加日常管理成本,然后加风险成本,风险成本呢,这里主要包含的是信用风险成本,就是其它也有,但是占比不是太大。

然后加上资金成本,这个资金成本可以说是我们的预期利润。

我们做一件事,不能说它是完全没有利的,至少可能不是经济上的收益,而是一种道德层面或者对社会层面的影响,或者说我们影响力的提升,这也是一种预期的利润,有时候并不完全体现在经济上。

这个从银行或者金融科技平台上来看,就是我们做一件事,我们为什么要做这件事。

比如我们直接存在银行里,银行活期还款,它也可以收点利息,而且这种风险非常低,或者买国债。

我们做这件事可能需要我们对这件事的收益有一个很大的期望,或者这个是可以调整的。

看经济环境,经济环境好的时候,我们把这个预期调的高一点,如果经济环境不好的,我们就调低一点。

最后以上整体除以贷款额度,因为在不同的总的授信池里越大,我们实际上可以摊销经营成本就越好。

而经营成本实际上就是维护那些底层的营业厅,或者说开发人员,以及总部,那条产品线的工作人员的工资,日常管理费用,还有其他的一些包括连接接口之类的费用,全都在经营成本,这是一个固定支出。

我们如果放款金额越大,那么它在里面的占比越低,这样能对我们的整体的产品的最低定价有一个正反馈。

大家看一下ppt上的表格,就是在讲具体的核算。

这是我自己做的表,具体对应的就是公式里面的那几项,然后罗列出来。有“单位”“试算参数”,“试算参数”就是评估市面上比较常见的一些银行类的贷款,信贷贷款参数1.5%,最低就是活期贷款的0.5%,然后1.5%是一年期定期存款的利率。

这个经营成本是通过一些东西反测出来的,就是有一些东西人工去决策这些事情它到底应不应该去做,应该把每一项控制在一个具体的区间范围内,这都是可以评估出来的。

比如我们在银行获得资金的成本,实际上就是可以推算出来的。

我们假设资金来源比较靠谱的话,可能就是活期存款直接就0.5%,一年定期1.5%。风险成本一般要求控制在1.46%-1.5%左右。

预期利润这个0.85%是我编写的,这个可以看不同银行的库存。

比如城商行,或者信用社,以及一些大的国有银行,或者一些证券银行,它们每个对预期利润是不太一样的。

这可能与它们的盈利期,以及政策补贴,战略上的战略思考有关。

比如某些政策性银行,会倒贴一部分钱,那么它的预期利润就是负的,所以可能能把这个经营成本和其他那个整体的利率,会摊销到一个比较低的利率的水平。

贷款利率我算的是7%,是以一亿元做换款单位的。这个表挺简单的,大家可以回去试算一下。

如果这个变成10亿的话,这个经营成本可能会变为3550万,这个3550万够不够我们在市场上部署足够多的营业点,或者这个产品线的人员的部署,以及保证一整年的运营情况。

当然这是可以通过对人员的管理和运营,去降低这个成本的。我们能够通过全面风险管理和全面风险运营,对成本进行很深入和很精细的经营,就可以把我们的利润一点一点的节省出来,这是风险运营的一个能力。

主要是这个最低和最高利率,3.85%这个贷款利率是咱们的基准利率,15.4%是银行最大限制利率,通常是可以在中间来回去调。我们可以查一下量表,测算一下我们的产品应该如何去控制我们的整体利率。

 

作者:郑泰森,某共享平台集团风控负责人;“数据人创作者联盟”成员。

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题图来自 pexels,基于CC0协议。

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  1. 这篇文章对于创业者得公司来说,应该是尤为重要的,关于风险控制这一块真的是必须要有备无患,要不然自己咋没的都不知道。

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