风控知识系列–风险定价

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金融的本质就是对风险进行定价。在这一行学会风险定价是必备的技能,作者为我们分享了关于风险定价的基础知识,一起来学习一下吧。

金融的本质就是对风险进行定价。而量化风险管理的一个核心也是风险定价,根据银行自身的风险偏好来对资产进行定价。

所谓风险定价,就是给资产的风险定一个价格,在风险的基础上去做定价,根据违约率不同,把客群进行细分,最后确保每个细分客群里都能有合适的收益率。其反映的是风险和收益的关系。

本文带大家了解一下关于风险定价的基础知识。

一、为什么要做风险定价

从事金融行业久的人就会陷入一个圈。从业人员只关注自己工作领域的内容。假设做模型的只关注模型的KS、稳定性、分辨度;做审批的,只关注客户数据、材料能不能用、各项审核指标;做分析的只关注违约情况、逾期率。

大家会陷入自己的误区,把工作做完,但是其实关注内容并没有落实到位,因为风险是会有不确定事件带来损失的。例如一千万、十万的业务,风险是不一样的,假设两个违约概率都是百分之一。一千万的百分之一的违约预期损值(EL)是10万,十万则是1000,风险是不对等的。

所以为什么要做风险定价?因为我们要把工作内容落地,与业务联系起来。

二、风险定价的核心意义

(1)风险定价与普惠金融通过风险定价覆盖更多的人群,实现普惠金融。

风控知识系列--风险定价

(2)资源优化配置根据客户信贷资信的优劣,可以对其费率作出调整,有效分配资金,利于资源优化配置。

(3)社会信用意识导向通过借款表现数据反馈的形式,有利于贷款人约束规范自己的借款行为,珍惜自己的信贷表现,为产品降低更多的逆选择用户。

来源公众号:FAL-金科应用研院(ID:fintechapplab_sz),Make Fintech Easier And Smarter

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题图来自 Pixabay,基于 CC0 协议

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